Stock Optionen Lang Erwürgt

BREAKING DOWN Strangle. The lange erwürgende Strategie beinhaltet gleichzeitig den Kauf eines Out-of-the-money-Call und eine Out-of-the-money-Put-Option Eine lange erwürgen theoretisch hat ein unbegrenztes Gewinnpotenzial, weil es um den Kauf einer Call-Option Umgekehrt, a Kurzes erwürgt ist eine neutrale Strategie und hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Der maximale Gewinn, der durch ein kurzes Erröchen erreicht werden konnte, entspricht der Nettoprämie, die weniger Handelskosten erhalten hat. Das kurze Erwürgen beinhaltet den Verkauf eines Out-of-the-money-Anrufs und eines Outs - of-the-money put option. Differenz zwischen Strangle und Straddle. Long erwürgt und lange Straddles sind ähnliche Optionen Strategien, die es Investoren ermöglichen, von großen potenziellen Bewegungen nach oben oder nach unten zu gewinnen. Allerdings beinhaltet eine lange Straddle gleichzeitig den Kauf eines at-the - Morgen-Anruf und eine in-the-money-Put-Option Eine kurze Straddle ist ähnlich wie ein kurzer Ertrag und hat ein begrenztes maximales Gewinnpotenzial, das entspricht der Prämie gesammelt aus dem Schreiben der Geld-und Call-Optionen Erschütterung ist in der Regel weniger teuer als eine Straddle, da die Verträge aus dem Geld erworben werden. Strangle Beispiel. Zum Beispiel stellen Sie sich eine Aktie derzeit handeln bei 50 pro Aktie Um die erwürgende Option Strategie verwenden, tritt ein Händler in zwei Optionen Positionen, ein Anruf Und ein Setzen Sie den Anruf ist für 55 und kostet 300 3 00 pro Option x 100 Aktien und die Put ist für 45 und kostet 285 2 85 pro Option x 100 Aktien Wenn der Preis der Aktie bleibt zwischen 45 und 55 über die Lebensdauer von Die Option, der Verlust an den Händler werden 585 Gesamtkosten der beiden Optionskontrakte Der Händler wird Geld verdienen, wenn der Preis der Aktie beginnt, sich außerhalb des Bereichs zu bewegen Sagen Sie, dass der Preis der Aktie bei 35 endet. Die Call-Option wird Abläuft wertlos, und der Verlust wird 300 an den Händler Die Put-Option hat jedoch erheblichen Wert gewonnen, und es ist 715 1.000 weniger der ursprüngliche Option Wert von 285 Daher ist die Gesamtsumme der Trader gemacht hat 415.BREAKING DOWN Straddle. Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs wird sich deutlich bewegen, aber ist unsicher, welche Richtung So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder unten geht, so lange Wie der Preis bewegt sich genug für die Strategie, um einen Gewinn zu erzielen. Straddle Mechanik und Charakteristiken. Der Schlüssel zur Schaffung einer langen Straddle Position ist es, eine Call-Option und eine Put-Option zu kaufen Beide Optionen müssen den gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum Wenn nicht - Matching Strike Preise gekauft werden, wird die Position dann als ein erwürgt, nicht ein Straddle. Long Straddle Positionen haben unbegrenzten Gewinn und begrenztes Risiko Wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes weiter zu erhöhen, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt Wenn der Preis der Zugrunde liegende Vermögenswerte geht auf Null, der Gewinn wäre der Ausübungspreis abzüglich der Prämien für die Optionen bezahlt In beiden Fällen ist das maximale Risiko die Gesamtkosten, um die Position einzugeben, was der Preis der Call-Option plus der Preis der Put ist Option. Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes erhöht wird gegeben ist. Profit up Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes - der Ausübungspreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt. Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sinkt ist gegeben By. Profit down Ausübungspreis der Put-Option - Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes - Nettoprämie bezahlt. Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie plus alle Handelskommissionen Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswertes dem Ausübungspreis der Optionen entspricht Bei Verfall. Es gibt zwei Break-even-Punkte in einer Straddle-Position Die erste, die als die obere Breake-Punkt bekannt ist, ist gleich der Ausübungspreis der Call-Option plus die Nettoprämie bezahlt Die zweite, die untere Breake-Punkt ist gleich dem Ausübungspreis Der Put-Option abzüglich der Prämie bezahlt. Straddle Beispiel Eine Aktie wird bei 50 pro Aktie festgesetzt Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 ist bei 3 Preisen, und eine Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis ist auch bei 3 Ein Investor festgesetzt Tritt in eine Straddel ein, indem er eine von jeder Option kauft. Die Position wird bei Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 festgesetzt wird. Der maximale Verlust von 6 tritt auf, wenn die Aktie bei Verfall bei 50 Jahren verkürzt wird Bei 65, würde die Position profitieren. Profit 65 - 50 - 6 9.Short Strangle. The Strategie. Ein kurzer Erwäge gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu kaufen und die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen werden zugewiesen Sie werden voraussagen, dass der Aktienkurs irgendwo zwischen Streik A und Streik B bleiben wird, und die Optionen, die Sie verkaufen, werden wertlos auslaufen. Wenn Sie zwei Optionen verkaufen, erhöhen Sie das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf eines Putts oder eines Anrufs allein erreicht hätten Aber das kommt zu einem Preis Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliche Abwärtsrisiko Um zu vermeiden, ausgesetzt, um ein solches Risiko, können Sie in Erwägung ziehen, mit einem eisernen Kondor stattdessen. Wie die kurze Straddle erweiterte Händler könnte diese Strategie zu nutzen, um zu nutzen Eine mögliche Abnahme der impliziten Volatilität Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, kann der Anruf und Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf ist die Idee, auf die Volatilität zu warten und die Position bei einem Gewinn zu schließen. Vielleicht möchten Sie in Erwägung ziehen, dass Streik A und Streik B eine Standardabweichung oder mehr weg von dem Aktienkurs bei Einleitung sind. Das erhöht Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Allerdings sind die weiteren Out-of-the-money die Streikpreise um so niedriger Die Netto-Guthaben erhalten aus dieser Strategie. Sell ein Put, Streik Preis A. Sell einen Anruf, Ausübungspreis B. Generally, der Aktienkurs wird zwischen Streiks A und B. NOTE Beide Optionen haben die gleichen Ablauf Monat. Wer sollte Führen Sie es. HINWEIS Diese Strategie ist nur für die fortgeschrittensten Händler, die gerne gefährlich zu leben und ihre Konten ständig zu sehen. Wenn Sie es laufen. Sie erwarten eine minimale Bewegung auf dem Stock. Break-sogar bei Expiration. Es gibt zwei Break-even Punkte. Strike A minus der Netto-Guthaben erhalten. Strike B plus die Netto-Guthaben erhalten. Die Sweet Spot. Sie ​​wollen die Aktie bei oder zwischen Streiks A und B bei Verfall, so dass die Optionen auslaufen wertlos. Maximum Potential Profit. Potential Gewinn ist begrenzt Auf die Netto-Guthaben erhalten. Maximum Potential Loss. If die Aktie steigt, könnten Ihre Verluste theoretisch unbegrenzt werden. Wenn die Aktie sinkt, können Ihre Verluste erheblich sein, aber begrenzt auf Streik A minus der Netto-Guthaben erhalten. TradeKing Margin Requirement. Margin Anforderung ist die kurze Anruf - oder Kurzanforderung, je nachdem, welcher Wert größer ist, plus die Prämie, die von der anderen Seite erhalten wird. HINWEIS Der Netto-Guthaben, der von der Festlegung des Kurzerdrages erhalten wurde, kann auf die anfängliche Margin-Anforderung angewendet werden. Nach dieser Position wird eine laufende Wartung durchgeführt Margin-Anforderung kann gelten, dh je nachdem, wie der Basiswert ausführt, ist eine Erhöhung oder Verringerung der erforderlichen Marge möglich. Beachten Sie, dass diese Anforderung Änderungen unterliegt und auf einer pro-Basis-Basis ist. Also vergesse ich nicht, die Gesamtzahl zu multiplizieren Von Einheiten, wenn du die Mathematik machst. Die Zeit geht nach. Für diese Strategie ist Zeitverfall dein bester Freund Es funktioniert doppelt zu deinen Gunsten und erodiert den Preis beider Optionen, die du verkauft hast Das bedeutet, wenn du deine Position vor deiner Zeit schließen willst Verfall, wird es weniger teuer sein, es zurück zu kaufen. Implied Volatility. Nachdem die Strategie etabliert ist, wollen Sie wirklich implizite Volatilität zu verringern Eine Erhöhung der impliziten Volatilität ist gefährlich, weil es doppelt gegen Sie durch die Erhöhung der Preis für beide Optionen, die Sie verkauft Das heißt, wenn Sie Ihre Position vor dem Verfall schließen möchten, wird es teurer sein, diese Optionen zurückzukaufen. Eine Zunahme der impliziten Volatilität deutet auch auf eine erhöhte Möglichkeit eines Preisschwingens hin, während Sie den Aktienkurs zwischen dem Streik stabil bleiben wollen A und Streik B. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools. Verwenden Sie die Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte zu etablieren, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern könnte, wie Exspiration Ansätze und analysieren die Option Griechen. Verwenden Sie die Wahrscheinlichkeit Rechner, um zu überprüfen, dass sowohl der Anruf Und setzen Sie verkaufen sind über eine Standardabweichung out-of-the-money. Examine die Aktie Volatility Charts Wenn Sie dies als eine Volatilität Strategie tun, wollen Sie implizite Volatilität abnormal hoch im Vergleich zu historischen Volatilität sehen TradeKing-Konto Öffnen Sie eine heute. Learn Trading-Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top zehn Option Fehler. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Fünf Dinge Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC.